Условия управления капиталом

Tark Asset Management это компания алгоритмического управления капиталом на криптоактивах, входит в Tark Holding. Сделки совершает алгоритм по заранее заданным правилам, а капитал клиента всё время остаётся на его собственном счёте на бирже.

Алгоритмический трейдинг, или алготрейдинг, это торговля, в которой вход в позицию, её размер и выход определяет программа по правилам, заданным заранее. Решение не зависит от настроения в моменте: правило либо выполнено, либо нет.

У каждого алгоритма Tark свои правила и свой контроль риска: убыток позиции ограничен стоп-лоссом, объём позиции ограничен пределом, а при просадке счёта риск снижается. Подробно о правилах стратегии на странице мониторинга.

Tark подходит тем, кто смотрит на вложения с горизонтом от шести месяцев, а лучше от года, и спокойно относится к колебаниям капитала ради более высокой ожидаемой доходности. Ежедневного дохода стратегии не обещают: результат складывается на дистанции.

Стратегии торгуют по направлению сильных движений рынка, а такие движения случаются неравномерно. Поэтому доход приходит неравномерно, и месяцы в минус заложены в подход: убыток каждой сделки ограничен заранее, а прибыль дают более крупные движения. Оценивать результат стоит на дистанции от нескольких месяцев, все дни открыты на странице мониторинга.

Алгоритмические стратегии на криптоактивах: в основе импульс и следование за трендом, меньшую часть занимает возврат к среднему. Как они устроены, показано на странице «Подход», а результаты основной стратегии по дням открыты в мониторинге. Вторая стратегия, Tark Balance, готовится к публикации.

На вашем собственном счёте на одной из крупнейших криптобирж. Капитал к нам не переводится: алгоритм подключается к счёту по ключу API, у которого есть право торговать, но нет права вывода. Вывести деньги можете только вы. Такая схема называется SMA, отдельный управляемый счёт. Баланс и сделки вы видите в кабинете биржи в любой момент. Ключ без права вывода не защищает от торговых убытков и от риска самой биржи.

Только право торговли. Ключ выпускаете вы сами в настройках своего счёта на бирже и при выпуске отмечаете разрешения: торговля включена, вывод средств выключен. Поэтому алгоритм может открывать и закрывать позиции, но не может перевести деньги со счёта.

Ключ можно удалить в любой момент, после этого алгоритм больше не совершает сделок.

По устройству это отдельный управляемый счёт, SMA. В привычной схеме доверительного управления деньги передаются управляющему. В Tark капитал не переводится: он остаётся на вашем счёте на бирже, а управляющий получает только право торговать на нём по ключу API.

В копитрейдинге сделки выбранного трейдера повторяются на счетах подписчиков через сервис биржи. Торгового бота клиент обычно выбирает и настраивает сам и сам следит за его работой.

В Tark алгоритм ведёт управляющий: правила, контроль риска и подключение к счёту на нашей стороне, а результаты стратегии открыты по дням на странице мониторинга вместе с просадками. Капитал при этом остаётся на вашем счёте.

От $10 000. Эта сумма остаётся на вашем счёте на бирже, к нам она не переводится.

Вознаграждение из двух частей. Разовая плата за подключение: 2 % от подключаемого капитала. Вознаграждение с прибыли (success fee): 20-30 % от прибыли сверх прежнего максимума счёта (high-water mark), поэтому за восстановление после просадки вы не платите. Если вы выводите деньги со счёта, в том числе чтобы оплатить вознаграждение, этот максимум уменьшается на сумму вывода.

Через свой кабинет на бирже: вывод доступен только вам, у алгоритма такого права нет. Средства, занятые в открытых позициях, освобождаются после их закрытия. Если нужно вывести капитал целиком, напишите нам: мы закроем позиции и отключимся от счёта.

Баланс, открытые позиции и каждую сделку вы видите в кабинете биржи в любой момент: счёт ваш, и биржа ведёт по нему полную историю операций. Доходность стратегии по дням открыта на странице мониторинга, её можно выгрузить в CSV.

На крупнейших криптобиржах, которые открывают доступ к счёту по API. Где удобнее держать счёт, обсудим при подключении.

Да. Алгоритмы торгуют бессрочными фьючерсами с плечом, поэтому капитал колеблется заметнее, чем при покупке актива без плеча. Размер каждой позиции рассчитывается от заранее заданного риска, и у каждой позиции есть стоп-лосс.

Стратегия волатильна: наибольшая просадка за весь срок -32,5 %, средняя -4,0 %. Все просадки по дням видны на графике «Просадка от максимума» в мониторинге, поэтому заранее понятно, каких колебаний ждать.

Всё считается по дневному ряду доходности алгоритма. Дневные результаты складываются по сложному проценту, поэтому итог показывает, во что превратился бы капитал без пополнений и выводов. Просадка это падение капитала от предыдущего максимума до дна. CAGR это среднегодовая доходность: ровный годовой темп, который дал бы тот же итог. Коэффициент Шарпа показывает доходность на единицу колебаний, коэффициент Кальмара это CAGR, делённый на худшую просадку.

Да, в любой момент. Проще всего написать нам: мы закроем позиции и отключимся от счёта. Можно и самостоятельно: счёт принадлежит вам, и если удалить ключ API в настройках биржи, алгоритм больше не сможет совершать сделки. Позиции, открытые к этому моменту, останутся на счёте, и распоряжаться ими будете вы.

Стратегии волатильны: бывают просадки и убыточные периоды, и это часть подхода. Убыток каждой сделки ограничен заранее, все дни результата открыты в мониторинге, а капитал всё время остаётся на вашем личном счёте.